Análisis de alianzas en el minority game(Alejandro)

Sinceramente aún no tengo la metodología muy clara para hacer esto y básicamente trataré de hacer una simulación del minority game en la la BMV, con las modificación de la inclusión de alianzas entre agentes.
De antemano sabemos que al ser un juego siempre hay alguien perdiéndo, sin embargo, mi hipótesis es que

"en una situación adversa es normal que los que van perdiendo en el juego, formen alianzas, al ser los más débiles o desamparados. Sin embargo, los ganadores también pueden hacer alianzas aunque con una probabilidad menor(en nuestro mundo capitalista se sugiere que tratarían de aumentar sus riquezas aprovechando el escenario). El problema es que estas alianzas generarían bloques(en un inicio aunque los movimientos de los agentes en alianza pueden ser independientes para asegurar mayor cantidad de estrategias, convergerían tarde o temprano a "una" estrategia) que tenderían a que el grupo de alianza modificara más rápidamente sus estrategias hacia las ganadoras, el juego se convertiría en un juego de bloques que puede ser simulado como jugadores individuales.

Como dije, esto es solo una hipotesis y no tengo nada asegurado, la verdad aún no leo la literatura concerniente a las alianzas aunque ya tengo varios documentos sobre esto(claro, en otros mercados o de manera abstracta).

La simulación constaría de las siguientes características:

• Como en el "minority game", será un juego con N jugadores y S estrategias
• Los jugadores serían los accionistas
• Cada accionista tendrá un perfil de aversión al riesgo variable(Agresivo,Moderado,Conservador)
• Se jugará en el mercado secundario y se simulara a lo más un numero predeterminado de acciones en el mercado primario con una probabilidad proporcional de éxito en la compra asociada, i.e. en base a la demanda de un determinado número de acciones(Un ejemplo de los beneficios de las alianzas)
• Las reglas pueden ser colectadas en una lista tabú, e.g. si una acción va a la baja, dependiendo lo almacenado en la lista y al perfil del accionista, se puede esperar a :

Comprar
Vender
Esperar
Venta en corto

• Se podrán utlizar tracks, warrants y cualquier otro instrumento del mercado de capitales
• No se utilizarán instrumentos de deuda
• Se prestará atención a los índices accionarios(INMEX,INMC30,IDPC,IPCLargeCap,etc)
• Se usarán históricos del 2006 (alrededor de 60 datos) para simular el juego en un día o mes(aún no lo tengo definido)
• Se registrará el cambio en el comportamiento no solo de los jugadores, sino también de la bolsa

Por el momento es todo lo que se me ocurre, por lo que agradecería sus valiosos comentarios
Alejandro